トレードシステムSM DayV8

日経225先物寄り引けシステムトレードSM DayV8

今度のバージョンは、今年すでに1000万円以上(ラージ1枚)の検証結果。
 

日経225指数先物寄り引けトレード用エクセルファイルです。
朝、必要なデータを入力すると、サインが出ますので、寄り付き成り行きで注文し、後場大引けで成り行き決済します。
独自開発のトレードシステム作成ファイルにより、多少の見直しを行いながら1年以上 (バージョンアップ前からは4年半以上)運用しているトレードシステム です。

まずは、SM DayV8の成績をご覧ください。
以下の成績は、手数料(各証券会社によって異なります)と、スリッページ(寄り引けでは発生しません)は考慮してません。

SM DayV8

左の表は、年別の成績です(2013年の成績は2013年10月25日現在)。
検証期間すべてで利益が出ています。

この期間には、不良債権処理での下げ相場から、ドバイショックまでのあらゆる相場がありました。

いかなる相場環境でも利益を出すことができる検証結果になっています。

ロスカットは行っていませんが、オーバーナイトしてないので、ドローダウンも低く抑えられてます。
 

SM DayV8

こちらの表は、2000年以降の各種成績をまとめたものです。

1.35はペイオフレシオ・2.14はプロフィットファクターです。参入率を見れば分かる通り、3日に2日参入する計算です。



 

次の表で、各月別の利益を確認してください。
 

SM DayV8

月別成績2013年は10月現在

バックテストは、2000年から 2013年6月28日(ラージ)です(この時点で多少の見直しを行ってます)
バックテスト後も利益が出ているのが分かっていただけると思います。

プロフィットファクターが2.14と非常に高く、最大ドローダウンも低く抑えられています
 

この表を見てもピンとこない方もいるかと思います。
この表は、日経225指数先物の価格で計算してます。
実際の損益は、ラージ1000倍・ミニで100倍です(1 枚参入の場合)。
ファイルはラージですが、ミニでの運用でもラージに近い成績を残せます。

ラージ1枚で参入していれば、今年の利益は1000万円以上に達しています
 

システムトレードによる資金運用

投資といえば裁量ではなくシステムトレードが主流です。
システムトレードとは、過去のデータを分析し、統計的に有利性のある戦略でトレードすることです。
でも、「システムトレード=利益が出る」わけではありません

以下、当サイトではシステムトレードのための戦略ソフトを「トレードシステム」と表現します。

貴方は、大切な資金の運用を委ねるトレードシステムを選ぶとき、何を基準に選んでいますか?
利益・ドローダウン・プロフィットファクター・検証期間・勘?

インターネットで検索すると、素晴らしい成績のトレードシステムは多数存在します。
でも、お気づきですか?これらのサイトで1年以内に、更新がストップしたり、消えてしまうサイトの多いことを・・
バックテストでよい成績を出すため、過剰最適化になってしまっていることが多いのです。

そして、「過去の実績を元にしたものであり未来を予測するものではありません。よって、最終的な投資判断は自己責任にて行っていただきますようお願いします。」等書かれております。

私たちは、素晴らしい過去の成績がほしいのではなく、将来に向かって得られる利益がほしいのです。
でも、それは誰にもわからないことです。
 

では、どうすればよいのでしょう?

実績のあるものを選ぶ必要があります。

過剰最適化は、バックテストだけ見て判断できるものではありません。
フォワードテストまたは実運用の実績が良いものを採用する必要があります。

また、1番効果があるのはやはり、複数のシステムで運用する(ポートフォリオを組む)ことです。
こうすることによって、各システムのドローダウンの時期がずれ、大きなドローダウンを避けることができます。
さらに、調子のよいシステムのみ使用し、調子の出ないシステムは休む(見直す)こともできます

トレードシステムSM DayV10で一生稼げる?

そんなことはありません。
1つのシステムで、バックテスト同様の成績を1年間維持できるものは私の知る限りでは存在しません
実際私も2年半で何回か見直しを行ってます。

過去が100%繰り返されることはありません。
常に世界の環境は変わってきています。
SM DayV10も、例外ではありません。
開発専用ファイルがないと購入者自身での見直しもできません。

そこで、ある仕掛けを施しました。

Switch

計算スイッチの役割

ある仕掛けとは、計算スイッチのことです。
 

SM V8は、6のブロックで構成されてます。
これらのブロックが全ての時期に好調な成績を出せるとは限りません
そこで、計算スイッチを設け、調子の落ちているブロックを、計算から省けるようにしました。
各ブロックとも、売り・買いを個別に排除(1を消す)できます。調子が回復したらいつでもスイッチを入れることができます。
もちろん売買サインも連動してます。

計算スイッチと同じシートに年別・月別の成績が表示されますので、成績を見ながら調整します。

こうすることにより、ポートフォリオを組んだ時と似たような効果が期待できます。
上記画像で、白地に「1」が入っている部分が計算され、サインも出ます。

このスイッチがあることにより、全てのブロックが不調にならない限り、システムは機能し続けます

実際の効果を検証してみます(計算スイッチを採用したのは2年以上前です)。

以下の成績は、2年近く前の2011年11月までのデータで見直した(バックテスト)した、V8のものです。
計算スイッチを調整前の成績は、

Switch

20012年はマイナスで、今年のドローダウンも大きくなっています。これが現実です。

 
 
 
 

上記計算スイッチ画像のように計算スイッチを調整し、今日まで通用しているものの成績は、
 

Switch

ドローダウンも許容範囲で約2年十分通用しています。
計算スイッチの役割、ご理解いただけたでしょうか?
バックテストでないことが重要です。

トレードシステムの信頼性を高める工夫

少なくともここでスイッチがオンになっているものは、約2年近く通用しているもので、過剰最適化もなく信頼性が高いと判断できます。
私はこのように信頼できるブロックは残し、不調なブロックのみ見直すことで、信頼性を高めてきました。
さらに計算スイッチを設け、見直し無しでも長く運用できるようにしています。

販売するトレードシステムは、見直し後の全てのスイッチがオンになった状態(一番上の画像)のものです。

日経225指数先物取引について

日経225指数先物取引とは、簡単に言うとニュース等でよく言われる日経平均株価を取引することです。
先物取引というと、良いイメージを持たない方も多いと思います。
しかし、個別株の様に銘柄を選ぶ必要もなく、何より倒産や上場廃止による危険がありません

日経225指数先物取引は、ラージとミニの2種類あり、ラージは指数変動価格の1000倍・ミニは100倍で取引でき、資金に合わせて取引可能です。
多くの証券会社で取り扱っていますので、手数料の安い会社を選んでください。

当サイトのファイルでは、朝サインを確認し9時の寄り付きで参入し、午後3時15分の大引けで決済しますので、仕事のある方も携帯電話等で取引できます。
資金管理さえできれば、決して危険な取引ではありません。

寄り引けトレードについて

朝9時の寄り付きで参入し、午後3時15分の大引けで決済します。
自動売買用のソフトは必要なく、朝証券会社にパソコン(携帯電話)で寄り付き成り行き注文を出し、お昼休みの時などに、大引け決済注文を出すだけです。
作業時間は、朝とお昼合計で10分もあれば済んでしまいます
2月14日より注文方法が変わっていますので、お使いの証券会社の発注方法を確認してください。

寄り引けトレードの場合は参入回数が少なく、スリッページがないので、その点でザラバ参入・ザラバ決済より有利となります。
一般的に、自動売買等で成績に手数料・スリッページ含まずと記入されている成績は、参入回数が多ければ多いほど、実売買と大きな差が出てきます。
例えば、1日平均2回参入するシステム(寄り引けではない)の場合は、スリッページ1日10円・手数料同4.2円で計14.2円が消えてしまう可能性(参入・手仕舞い条件により変わってきます)があります。
1年で240日取引すると、3408円が消えてしまう(損失が出る)計算です。
この様なトレードシステムであったとすると、「当プログラムは、ラージで運用した場合1年で350万円の利益になります」と書かれていても、利益は出ない可能性すらあります。

日経225指数先物取引は、参加者が多く、出来高も十分ありますが、中でも寄り付きと大引けが一番出来高が多くなります
よって、数十人程度ではマーケット価格に影響は出てきません。
当ファイルは、夜間Dow等の影響で大きく動くオーバーナイトは参入しません
夕場も参入しませんのでご注意ください。

サイン確認方法

ファイルには過去の成績の証明の意味もあり、2000年からのデータが入っていますが、1ヶ月程度でも問題なくサインは出ます。
前日の日経225指数先物4本値を入力し、朝の価格に影響を与える、Dow及びCME(ドル建てsett値)も入力します。
この時点でのサインを確認してください(見送りの日はサインが出ません)。

なお、Dow及びCME現地時間全営業日が休場の場合は空欄にしますが、日付は入れてください
詳しくは購入後の説明書をご覧ください。

販売条件

販売の前に、次の条件を満たしているか確認してください。
満たしていない場合は、申し訳ありませんが、ご購入をお控えください。

  • 当トレードシステムファイルは購入者個人で使用するものとし、有償・無償にかかわらず複製を第3者に渡すことを禁止します。
  • 予めトレードのリスクに関しての知識を持っていること(各証券会社ホームページで確認できます)。
  • 自己の余裕資金を使い、決して借入金では運用しないこと。
  • トレードは自己責任で行うものであると理解していること。
  • システムトレードは、連敗もあれば連勝もあり、トータルで利益を重ねていくものと十分理解していること。
  • 個人専用ですので、法人での運用は禁止します。

よくある質問

最低限必要な資金はいくらですか?
人によって考え方は異なりますが、私の場合は資金が30%以上減少すると続けるのはきついので、ミニでは30万円、ラージは300万円と考えてます。
証券会社の指定はありますか?
売買ソフトを利用している訳ではありませんので、日経225指数先物取引が可能なら、どちらの証券会社を使っていただいても結構です。
初心者でも問題ありませんか?
どの程度が初心者かは分かりませんが、最低限の売買の仕方・資金管理の考え方を理解していただく必要があります。
仕事をしながらでも出来ますか?
朝7時すぎに、データを入力・サインを確認後寄り付き成り行き注文し、午後 3時10分までに大引け成り行き返済注文を出します。よって、朝早い仕事の方には無理だと思います。
誰でも同じ売買ができますか?
サインはデータを入力するとエクセルファイルに表示されます。個人で判断するところはありませんので、誰でも同じ結果になります(証券会社の手数料による違いは出できます)。また、計算スイッチの使い方でも差が出てきます。

販売方法及び価格

価格は33000円・販売限定数50
販売期間はありませんが、限定数に達し次第終了します。

私事になりますが、性格上期間限定の値引き販売・1回しか表示されないサイトなど、購入者を焦らせるような販売方法(他サイトから怒られるかも?)は苦手です。

他のサイトも検討し、十分納得してからご購入ください。
限定数に関しては、出来高が多いとはいえ、マーケットインパクトを避けるためには必要と判断しました(他でも販売してますので、合わせて50が限定数です)。

ファイルはダウンロードでの販売となります。

ファイル内容は、取扱説明書(4ページ・お問合わせフォーム付)・商品エクセルファイルをzipファイルに圧縮しています。
エクセルのバージョンは、Windowsの2003以降で動作確認しております。

説明書にも書いていますが、ダウンロードファイルの最終日付から当日までのデータは、御自身で入れていただきますが、分からない場合はメール頂ければデータをお送りします。

お支払方法は、各種クレジットカード・銀行振込・コンビニ決済に対応しています。
 

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【投資に係るリスクおよび手数料について】

当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。
日経225先物取引は価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。
日経225先物取引には取引業者の売買手数料がかかります。

免責事項

当サイトは、個人投資家である私個人の開発したファイルを紹介しており、投資に関する考えも私見であり、投資のアドバイスを行っている訳ではありません。
投資に関する最終決定は、必ず投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。
日経225指数先物・Dow・CMEの過去データは2年半以上手入力で更新(途中何度か修正はしています)してきましたので、その正確性を保証するものではありません。
当サイトからの情報などによって何らかの損害を被っても、当サイトは一切の責任を持ちません。

 

最後に

トレードシステムで、長期にわたってバックテストと同じような成績を残せるものは、今まで出会ったことがありません。
中には、長期にわたって通用しているように思えるものもありますが、ドローダウンを見てみると、続けることが困難なものばかりです。
実際私も、何回かの見直し・バージョンアップを行って運用してきました。
計算スイッチは、その中で導入したもの(見直し個所の確認にも便利)です。
十分ご検討のうえ、ご購入いただけたら幸いです。
長文お付き合いありがとうございます。

日経225システム開発研究所 斎藤
お問い合わせは、日経225システム開発研究所まで。 

 

 
     
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